Gerade ausprobiert mit 4.6.2 Windows. Geht. Du willst sie auch auch in das Wurzelverzeichnis von d:\ schreiben. Evtl. hat du da keine Schreibrechte. Probiere mal einen Ordner in deinem Benutzerverzeichnis.
Ein anderer fleißiger Helfer (Danke!) hier hat mir den entscheidenden Hinweis gegeben: Ein neues Win10-Gerät hatte u.a. diesen Ordner mit Schreibschutz versehen. Das machte die Sicherung unmöglich. Nach Aufheben des Schreibschutzes funzt die Sicherung.